Национальный банк РК представил краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) за сентябрь 2019 года, передает Azattyq Rýhy со ссылкой пресс-службу регулятора.

По информации Нацбанка, размер начисленного инвестиционного дохода с начала этого года составил 525,2 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 4,98%. Напомним, уровень инфляции в январе-сентябре этого года составил 3,3%.

При этом по состоянию на 1 октября этого года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с октября 2018 года по сентябрь 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,4% при инфляции в размере 5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,1%.

По состоянию на 1 октября этого года объём портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 трлн 426,3 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 трлн 850,6 млрд тенге, или 65,7%, номинированные в иностранной валюте — 3 трлн 575,7 млрд тенге, или 34,3%.

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом РК.

В сентябре 2019 года объём инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 55,3 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе приобретены: государственные ценные бумаги (ГЦБ) Министерства финансов РК на общую сумму 20,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых; облигации АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на сумму 20 млрд тенге с доходностью 11,5% годовых; облигации АО «Банк «Bank RBK» на сумму 15 млрд тенге с доходностью 10,95% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через банки второго уровня (БВУ) РК на сумму 600 млрд тенге.

Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

В сентябре этого года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 16,9 млрд тенге. В соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены также досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму 1,4 млрд тенге.

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

В сентябре 2019 года объём инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 211,4 млрд тенге. На указанный объём приобретены ГЦБ правительства США со средневзвешенной доходностью 1,9% годовых.

В рассматриваемом периоде были заключены сделки валютного свопа USD/EUR объёмом 440 млн долларов США на срок от 6 до 9 месяцев. В рамках данных сделок в портфель пенсионных активов ЕНПФ были получены 398,2 млн евро.

В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

В сентябре этого года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ правительства США на сумму 169 млрд тенге. Также были реализованы краткосрочные ГЦБ США на общую сумму 78,8 млрд тенге.